Bewegende Gemiddelde Nadeel

Twee bene terugsakking na bewegende gemiddelde (M2B, M2S) Baie prys aksie handelaars beweer dat twee bene terugsakkings is die mees betroubare handel setups. Die variant ons hersiening van vandag is van Al Brooks, wat drie Tomes op prys aksie handel geskryf. Hierdie drie boeke is nie 'n maklike lees, maar is uiters insiggewend vir prys aksie handelaars. In sy boeke, word geïdentifiseer hy 'n twee-been terugsakking na die bewegende gemiddelde as een van die beste handel Opstellings wanneer daar 'n sterk tendens. Voordat ons begin, let8217s 'n basiese uiteensetting van die tel van bene. Enige bar wat hoër is as die vorige bar gaan begin 'n nuwe been. Enige bar wat laer is as die vorige bar gaan begin 'n nuwe been af. Trading Reëls 8211 Twee-been terugsakking na MA Lang Trading Setup 8211 M2B Sterk up tendens Twee-been nadeel tot 20-tydperk EMO Gee 'n regmerkie by die kroeg wat die 20-tydperk EMO Kort Trading Setup 8211 M2S Sterk af tendens getoets Twee - been nadeel tot 20-tydperk EMO Gee 'n regmerkie onder die bar wat die 20-tydperk EMO Twee-been terugsakking na MA Handel Voorbeelde wen Handel 8211 M2S getoets dit is 5 minute grafiek van ES termynkontrak, wat is die belangrikste instrument Al Brooks ambagte. Dit handel is 'n pragtige voorbeeld van 'n twee-been nadeel handel. Na pryse gekruis onder die EMO, dit probeer om terug gekruis, maar is duidelik verwerp. Die sterk afwaarts steek bevestig die down tendens, wat was dit wat ons nodig het voordat op soek na 'n voortsetting ambagte. Die twee kort stippellyne na vore te bring die begin van elke been. Hierdie twee-been nadeel het goed gelyk met die lang top sterte wat gewys het as pryse genader om die EMO. Die lang top sterte geïmpliseer verkoop druk. Verloor Handel 8211 M2B Die dag begin met swaaie op en af ​​sonder 'n duidelike rigting. Maar as pryse nuwe laagtepunte gemaak, onderkant sterte na vore gekom, wat koop druk. Die up swaai bo die EMO gelyk sterk soos daar agt agtereenvolgende bars met 'n hoër laagtepunte. Daar was drie beer tendens bars binne die swing, wat terloops na aanhoudende dra. Na aanleiding van 'n twee-been terugsakking na die EMO, het ons 'n lomp ommekeer bar as ons sein bar. Ons betree 'n regmerkie bo dit maar het gestop uit na 'n paar sywaartse beweging. 'N Belangrike verskil tussen die verloorkant handel en die wen handel is hoe sekere ons dat die mark is trending. In die wen handel byvoorbeeld sien ons duidelik verwerping van die EMO, wat ons nie gesien het nie in die verlies van byvoorbeeld. Review 8211 Twee-been terugsakking na MA Voortsetting ambagte werk omdat die tendens strikke toonbank-tendens handelaars. Twee bene terugsakkings meer aanloklike om teen-tendens handelaars en werk beter as 'n muizeval vir hulle. Dus, in 'n trending mark, die twee-been terugsakking na die bewegende gemiddelde is 'n eenvoudige en 'n hoë waarskynlikheid handel setup. Die sleutel lê in die vind van trending markte. Gee aandag aan tekens van 'n trending mark en handel geleenthede sal hulle voordoen. Heel dikwels is, kan jy aandag gee aan die ruimte tussen die pryse en die bewegende gemiddelde vir 'n gevoel van momentum. Twee bene terugsakkings wat sterk momentum te volg is 'n beter gehalte setups. Maar baie sterk tendense is geneig om enkele been terugsakkings het. As jy aandring op wag vir twee bene terugsakkings, dan moet jy gereed is om 'n paar ambagte in 'n sterk tendense mis wees. Ook met betrekking tot die tel van bene van die prys beweging, is daar baie nuanses dat ons nie dek. Verwys na Al Brooks8217 verhandelingsprys Aksie Ontwikkeling: Tegniese ontleding van Prysgrafieke Bar deur Bar vir die ernstige Trader (Wiley Trading) vir meer inligting. Eerstens, Geluk met die skep van 'n webwerf met so 'n groot waarde. Ek het ook hoogs bewonder jou nie-hype, nederige blootstelling. As ek kan byvoeg / verander jou kommentaar op die eerste grafiek (en moet asseblief nie huiwer om te sê wat jou oë sien as myne my kan misluk op die beste van tye by geleentheid). In die handel alles kom neer op konteks. Van die eerste grafiek, can8217t Ek sien die vorige bars en so weet nie of hierdie vroeë piek (6 tendens bars) op 'n lang tyd raam is 'n klimaatstoestande skuif of 'n breek uit. Met meer as dit wat streef deur middel van die dag, kan ek leun die rigting van die feit dat dit 'n hoogtepunt. Onder die meeste omstandighede, 'n piek (ESP. So sterk soos hierdie) is geneig om ingegaan vir net een been en versuim om die MA bereik. Dit word gevolg deur 'n kanaal van 'n soort wat geneig is om die rigting van die tweede teiken in 'n gemeet beweeg. Dit het nie gebeur nie hier. Nou, aangesien ons praat oor 'n twee-been nadeel ná 'n sterk beweeg, die aanvanklike skuif (piek) was een wat vervul kriteria. As 'n goeie koop punt is ná twee bene af na die MA, op watter punt hier sou 'n mens besluit of nie besluit om 'n handelsmerk te neem op die lang kant Thanks a lot vir jou bykomende kommentaar op die grafiek. Jy het daarop gewys nuttig waarnemings. Om jou vraag te beantwoord, ek fokus gewoonlik op die krag van die nadeel af. Die sterkte van die nadeel af natuurlik beoordeel ten opsigte van die vorige piek (vir bv retracement), en ander faktore soos aantal beer tendens bars en aantal opeenvolgende lomp bars. Die swakker die nadeel, hoe groter die kans ek sal lank gaan. Nog 'n sleutel is om waar te neem as die beoogde lang inskrywing geniet prys ondersteuning. (Vir bv 'n vroeëre spilpunt of die bewegende gemiddelde self.) Dit maak perfekte sin. Wanneer 'n skuif is sterk, kan jy probeer en maak gebruik van die indekse vir die meet van relatiewe sterkte of jy hulle speel onafhanklik ookal jy doen, wat is jou redenasie agter dit. Ek handel hulle onafhanklik as ek wil dinge eenvoudig te hou. Sedert fokus op een grafiek vir my werk, ek verkies om nie sake bemoeilik. (Ek don8217t beteken dat die gebruik van indekse te meet naby-termyn prys aksie is nutteloos. Ek weet handelaars wat suksesvol is met dié benadering. It8217s 'n kwessie van one8217s handel styl.) Laat 'n antwoord Kanselleer antwoord Futures en forex bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die inhoud webwerf is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Alle transaksies is ewekansige voorbeelde gekies om die handel setups te bied en is nie werklik ambagte. • Alle handelsmerke behoort aan hulle onderskeie eienaars besit. Ons is nie geregistreer by enige regulerende liggaam wat ons toelaat om finansiële en beleggingsadvies gee. Trading Opstellings Review x000A9 2012x020132016Moving Gemiddeld Fake-Out Mark Fisher het die bewegende gemiddelde vals-out handel setup in sy boek, 8220The Logiese Trader 8220. Dit handel strategie gebruik maak van bewegende gemiddeldes vals teen-tendens beweeg (vals-outs) vind. Soos Mark Fisher genoem, kan jy hierdie konsep gebruik om 'n handel posisie of 'n verhandeling vooroordeel betree. Die bewegende gemiddeldes in hierdie strategie gebruik nie die sluiting pryse. In plaas daarvan, neem hulle die gemiddelde van die spilpunt (tipiese prys) van elke staaf. Pivot Point (HighLowClose) / 3 Trading Reëls 8211 Moving Gemiddelde Fake-Out Lang Fake-al drie SMAs van spilpunt skuins op (14-tydperk, 30-tydperk, 50-tydperk) terugsakking tot 14-tydperk SMA sonder hieronder kruising 30-tydperk SMA Tik lank as pryse styg bo die laagste vroeër hoog bo die 14-tydperk SMA Kort Fake-al drie SMAs van spilpunt skuins af (14-tydperk, 30-tydperk, 50-tydperk) terugsakking tot 14- tydperk SMA sonder kruising bo 30-tydperk SMA Gee kort wanneer pryse val onder die hoogste voor lae onder 14-tydperk SMA bewegende gemiddelde Fake-Out Trading Voorbeelde wen Handel 8211 Bullish opstel van die helling van al drie bewegende gemiddeldes helling op, en pryse het voortgegaan om uitstyg bo die bewegende gemiddeldes. A sywaarts drif om die 14-tydperk bewegende gemiddelde het ons die bewegende gemiddelde vals-out opstel. Ons plaas 'n kopie aftrekorder bo die hoogtepunt van die eerste bar dat die 14-tydperk bewegende gemiddelde getoets. AON gee aanleiding tot die einde van die volgende dag en het ons in 'n lang bul tendens. Die vakbond opstel bar dat die 14-tydperk bewegende gemiddelde getoets het 'n lang onderste stert. Dit was 'n teken van lomp ondersteuning na die bewegende gemiddelde vals-out. Die volgende dag was 'n lomp buite bar dat die ondersteuning aan die bewegende gemiddelde bevestig. Verloor Handel 8211 Bullish Setup Dit is 'n daaglikse skedule van die Korea Saamgestelde Stock prysindeks (KOSPI) wat al die gelys in die Afdeling Stock Market van die Korea Exchange aandele spore. Die drie bewegende gemiddeldes helling tot die lomp prys aksie te bevestig. Toe sien ons 'n terugsakking na die 14-tydperk bewegende gemiddelde. Pryse verstrengel met dit vir twee dae voor Gapping tot die koop orde te aktiveer. Die blou horisontale lyn dui uit inskrywing prys. Die vakbond het onmiddellik teen ons. 'N Paar dae later het 'n sterk af gaping het ons gedwing om te verlaat met 'n verlies. Dit bewegende gemiddelde vals-out opstel was redelik. Die eerste bar dat die 14-tydperk bewegende gemiddelde getoets was 'n lomp ommekeer bar. Die lomp binne bar nadat dit verteenwoordig die tweede mislukte poging om pryse af te druk. Dit was lomp tekens. Maar die klimaatstoestande upthrust voor die nadeel was iewers. Klimakse geneig om te lei tot óf ommekeer of traag prys aksie. Elk van die drie bars agter onse inskrywing gapped voor toemaak. Dit is tekens van 'n sterk verkope druk wat die waarskuwing handelaar gewaarsku om uit te klim voordat die groot gaping af. Review 8211 Moving Gemiddelde Fake-Out Strategie Die bewegende gemiddelde vals-out handel setup is 'n nadeel handel strategie. Die gebruik van verskeie bewegende gemiddeldes is gewoonlik oorbodig. Gelukkig is dit handel setup gebruik slegs drie bewegende gemiddeldes wat die meeste van my brein kan verwerk. Daarbenewens het die tydperke 14, 30 en 50 is al intermediêre tydperke wat relatief betekenisvolle is. 'N kort tydperk bewegende gemiddelde is 'n noue volmag van die prys self en slegs dien om die prys aksie verwar. Aan die ander kant, 'n lang tydperk bewegende gemiddelde loop as 'n tendens aanwyser en is hulpeloos in die filter wat wissel voorwaardes. Maar deur te fokus op die helling van hierdie intermediêre bewegende gemiddeldes, Mark Fisher geskep 'n mooi pakket van verskeie bewegende gemiddeldes. Kyk na die KOSPI grafiek hierbo. Ten spyte van die verlies van handel, die bewegende gemiddeldes geslaag om ons uit die latere sywaarts mark te hou as die helling van die bewegende gemiddeldes skaars stem vir enige transaksie plaasvind. 'N Belangrike kenmerk van Markus Fisher8217s bewegende gemiddelde vals-out opstel is die gebruik van spilpunt punte in plaas van bar sluit vir die bewegende gemiddeldes. Dit maak nie veel verskil, behalwe vir 'n paar smoothing van die gemiddeldes te maak. Trouens, die sluitingsprys van elke dag is meer belangrik as dit is die prys wat al die spelers teen die einde van elke handel sessie bygedra tot. Maar vir intra-dag kaarte, veral vir nie-time-gebaseerde kaarte soos bosluis en volume kaarte. dat arbitrêre kroeg sluit het, met behulp van spilpunt punte is 'n goeie idee. Mark Fisher het voorgestel dat die bewegende gemiddelde vals-uit-metode as 'n manier om ander handel strategieë uit te brei in sy boek. Futures en forex bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die inhoud webwerf is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Alle transaksies is ewekansige voorbeelde gekies om die handel setups te bied en is nie werklik ambagte. • Alle handelsmerke behoort aan hulle onderskeie eienaars besit. Ons is nie geregistreer by enige regulerende liggaam wat ons toelaat om finansiële en beleggingsadvies gee. Trading Opstellings Review x000A9 2012x020132016Success Te midde Risiko Trading bewegende gemiddelde terugsakkings deur Steve PALMQUIST Baie handelaars het sukses in die handel met terugsakkings gevind. Maar selfs 'n gewilde stelsel moet risikobestuur inkorporeer. E baie aand, ek kyk oor 'n dosyn verskillende skanderings en kies handel tegnieke wat die beste by die huidige markomgewing is. Omdat die mark voortdurend verander, is dit belangrik om verskeie tegnieke in jou toolbox het. Maar hoe weet jy as 'n skandering is geskik vir die huidige mark Om hierdie vraag te beantwoord, moet jy verstaan ​​hoe elke sisteem is wat geraak word deur 'n verskeidenheid van parameters mark. Hierdie analise maak ook meer bewus van hoe jy jou risiko's te bestuur. Nadeel tegnieke is gebaseer op die idee dat tendense voortduur, en die beste manier om handel te dryf hulle is om te kyk vir 'n terugsakking in die tendens, omdat dit gewoonlik verteenwoordig 'n laer-risiko beginpunt. Voor die handel 'n stelsel, ek wil 'n duidelike begrip van kwessies, soos: Hoe werk die stelsel op te tree wanneer die mark is in 'n uptrend Hoe werk die stelsel reageer wanneer die mark is in 'n verslechtering neiging Hoe werk die stelsel reageer wanneer die mark beweeg sywaarts Hoe prys en volume invloed op die stelsel Hoe sneller-dag volume invloed op die stelsel Een van die stelsels in my handel toolbox lyk vir aandele in 'n uptrend wat nie onder die 30-dag eenvoudig bewegende gemiddelde gewees het vir ten minste 30 dae, en het tans terug na getrek binne 1.5 van die 30-dag gemiddeld. Die stelsel dan snellers indien die voorraad bo die vorige dae hoog die volgende dag beweeg. Ek geëvalueer hoe hierdie bewegende gemiddelde nadeel stelsel (kaarte) voer met behulp van AIQ Systems Expert Design Studio (EDS) back testing vermoë. Die EDS-kode vir die basiese stelsel word in die sidebar, die EDS-kode vir bewegende gemiddelde nadeel system. You kan 'n voorbeeld van 'n KAARTEN voorraad in Figuur 1. Ek het EXBD deur die loop van die basiese kaarte Sien scan op 23 Junie 2004. EXBD het bo die 30-dag gemiddeld (in rooi) vir ten minste 30 dae en dan trek terug na binne 1.5 van die 30-dag gemiddeld op 23 Junie die volgende dag, EXBD veroorsaak deur bewegende bo die vorige dae hoogtepunt van 54,88. Vyf dae later, dit raak 'n hoogtepunt van meer as 58. FIGUUR 1: VOORBEELD KAARTEN VOORRAAD word op eerste scan. Op 6/23/04, die aandele prys van EXBD getrek terug na die 30-dae - bewegende gemiddelde, waarna dit verskuif meer as 3. Vir 'n stelsel om die moeite werd handel, moet daar drie belangrike eienskappe in die markomgewing wees waarvoor dit bedoel is om gebruik te word: 1. wen ambagte moet meer dikwels voorkom as verloor ambagte. 2. Die gemiddelde wins van die wen ambagte moet groter as die gemiddelde verlies van die verlies van ambagte wees. 3. Die stelsel moet beter opbrengste as net die handel 'n mark-indeks soos die Standard amp Poors 500 (SPX) wys. As 'n handel stelsel het hierdie drie eienskappe, dan het dit 'n positiewe verwagting, en ons vind dit interessant. . Voortgesette in die April uitgawe van tegniese ontleding van STOCKS amp kommoditeite Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die kwessie van tegniese ontleding van STOCKS April 2005 amp kommoditeite tydskrif. Alle regte voorbehou. kopie Copyright 2005, tegniese ontleding, Inc. Moving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan ​​bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John MurphyTrading Tegniese Analise Strategieë As Jy het een aanwyser vir Trading tegniese ontleding wat sou dit wees Ek het deelgeneem aan 'n handel webinar die afgelope naweek waar ek 'n paar strategieë gedemonstreer om ongeveer 1000 handelaars. Die vraag wat ek het die meeste oor en oor gevra word deur ten minste 20 deelnemers was my gunsteling aanwyser vir handel tegniese ontleding strategieë. My verduideliking was redelik eenvoudig die beste aanwyser is die een wat die tipe markomgewing wat jy tans handel pas. Alhoewel my antwoord akkuraat en korrek was, kon ek vertel dat my antwoord was te vaag en didn8217t voldoen aan die nuuskierigheid van die meeste handelaars. Na afloop van die seminaar geëindig ek gevra vir oulaas 'n effens ander vraag. Die vraag was 8220if jy moes net een tegniese ontleding aanwyser kies, wat sou dit wees die bewegende gemiddelde aanwyser My antwoord was vinnig en vinnig, dit sou die 20 dag eksponensiële bewegende gemiddelde wees. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n variasie van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Voordat rekenaars wyd gebruik vir analise van die mark, handelaars staatgemaak op eenvoudige bewegende gemiddelde aanwysers, want hulle was eenvoudig en maklik om te bereken. Om 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde te bereken, net voeg die sluitingsdatum pryse van die afgelope 10 dae en deel dit deur 10. Die 20-dae - bewegende gemiddelde word bereken deur die sluiting pryse oor 'n tydperk van 20 dae en deel dit deur 20, en so aan. Soos handelaars begin met behulp van rekenaars in die vroeë sewentigerjare, hulle wou maniere om te verbeter op die bewegende gemiddelde te maak, meer spesifiek wou hulle 'n manier om minder lag tussen die mark hulle te ontleed en die aanwyser te skep. Die eenvoudige bewegende gemiddelde was net nie vinnig genoeg om te reageer op wisselvallige mark swaai. Handelaars wou 'n aanduiding wat soortgelyk is aan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde was maar sou meer gewig op onlangse prys aksie en minder op vorige prys aksie. Jy kan sien in hierdie voorbeeld hoe die eenvoudige bewegende gemiddelde reageer veel stadiger tot aksie as die eksponensiële bewegende gemiddelde prys. Dit is die primêre rede waarom die meeste korttermyn handelaars en dag handelaars gebruik die eksponensiële bewegende gemiddelde plaas van die eenvoudige een. Let op hoe die rooi lyn is meer dinamies as die Groen Lyn Neem 'n blik op 'n ander voorbeeld van hoe die eksponensiële bewegende gemiddelde is vinniger te reageer wanneer die handel tegniese tendense ontleding. In dit wat jy kan sien hoeveel vinniger die eksponensiële bewegende gemiddelde reageer op die voorraad omdraai het. Die eenvoudige bewegende gemiddelde skaars beweeg, terwyl die voorraad opwaarts is besig om aansienlike momentum. Die groen lyn Skaars beweeg terwyl voorraad Winste Aansienlike Momentum Opwaarts die beste manier om gebruik maak van die Eksponensiële bewegende gemiddelde Gedurende die volgende paar dae sal ek jou 'n volledige handel metode wat ek 'n paar jaar gelede geskep wat staatmaak op die eksponensiële bewegende gemiddelde aanwyser wys. Sedert die eksponensiële bewegende gemiddelde is baie dinamies en goed reageer op onlangse prysveranderings, ek is geneig om dit te gebruik om nadeel of retracement strategieë handel. Die eerste ding wat jy hoef te doen is om die eksponensiële bewegende gemiddelde pas tot 20 dae. Die 20 dae is 'n goeie beginpunt vir die meeste vlugtige voorrade, futures en valutamarkte. As jy 'n dag handel, gebruik 20 bars in plaas van 20 dae. Nadat jy die instellings wat jy wil 'n voorraad of ander mark vind that8217s handel aansienlik bo die 20 dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hoe verder die prys is weg van die gemiddelde, hoe beter. Jy kan sien in hierdie voorbeeld hoe ver die voorraad verhandel bo die bewegende gemiddelde. Dit is 'n groot filter vir die vind van aandele of ander markte wat sterk trending. Jy wil Aandeel of Ander markte wat skerp gestyg het weg van die EMO Die volgende stap is om die voorraad of mark jy handel dryf te monitor en te wag vir die mark heeltemal onder die 20 dag EMO om handel te dryf Vind. Hierdie voorbeeld wys jou presies wat ek bedoel. Jy wil om seker te maak dat die hoë nie die EMO raak en is die handel heeltemal daaronder. Die Stock geweet en binne 'n paar dae druppels Heeltemal onder die EMO Die volgende stap nadat die voorraad of ander mark wat jy handel dryf druppels heeltemal onder die 20 dag EMO is om te wag vir die mark om weer heeltemal handel bo die 20 Dag EMO. Jy kan sien hoe die voorraad net laat val 'n paar dae voor die hervatting van die sterk tendens, dit is 'n goeie teken. As die voorraad was om te bly onder die gemiddelde vir meer as 'n week sou ek waarskynlik 'n bietjie bekommerd oor voortgesette momentum. Die skuif onder die bewegende gemiddelde Kort hier geleef het hoe die hele patroon lyk op 'n steeds grafiek. Jy kan 'n goeie gevoel vir hoe die 20 dag EMO filters sterk trending markte en meer belangrik, hoe dit identifiseer terugsakkings weg van die belangrikste tendens kry. Jy kan sien die hele proses Op hierdie grafiek Môre sal ek demonstreer hoe om bestellings met behulp van hierdie metode korrek in te voer, hoe om jou stop verlies vlakke te bereken en hoe om jou wins teiken te meet sowel. Dit gaan 'n besige week wees so maak gereed om een ​​van my gunsteling kort termyn handel strategieë te leer. Die gevolgtrekking Ek hoop jy sien waarom die 20 dag EMO is een van die mees buigsame aanwysers vir die handel tegniese ontleding strategieë. Bly ingeskakel vir ketting sessie Ek belowe dit sal 'n groot een wees. Deur Roger Scott Senior Trainer Market Geeks